Рис. 2. Ежедневные абсолютные изменения курса доллара.
Далее я вычислил ежедневные отклонения курса, то есть разность значений двух соседних торговых дней в абсолютных величинах рублях (рис. 2) и относительно значения предшествующего дня в процентах (рис. 3).
Рис. 1. Динамика курса доллара с 1 июля 1992 по 13 сентября 2011.
И я решил присмотреться к курсу рубля к доллару (см. также лист «Исходный» Excel-файла). ЦБ РФ ведет отсчет курса доллара с 1 июля 1992 г. Поскольку 1 января 1998 г. рубль был деноминирован, я разделил значения за период с 01.07.92 по 31.12.97 на тысячу. Вот как «подрос» доллар за это время:
Раззадоренный книгой Бенуа Мандельброта , я решил провести какой-нибудь собственный анализ. Напомню, Мандельброт утверждает, что колебания на рынках акций, валют, опционов и т.п. выходят далеко за границы нормального распределения. То есть, если взять ежедневные изменения какого-либо рыночного инструментаP и найти среднее этих изменений мю и сигма, то редкие события будут происходить значительно чаще, чем может предсказать (в файле Word я легко вставил греческие буквы, здесь же мне это пока не удалось ).
Колебания курса рубля по отношению к доллару не подчиняются нормальному распределению
Менеджерами не рождаются, менеджерами становятся
Колебания курса рубля по отношению к доллару не подчиняются нормальному распределению
Комментариев нет:
Отправить комментарий